巴塞爾銀行法規

1. 新巴塞爾協議對商業銀行有哪些規定

與1988年資本協議相比，新資本協議的內容更加廣泛、更加復雜，它摒棄了以往一刀切式的資本監管方式，提出了計算資本充足率的幾種不同方法，供各國選擇。新資本協議在以下幾個方面有重大創新：一是除最低資本充足率8％的數量規定以外，新協議提出了監管部門監督檢查和信息披露兩方面要求，從而構成了新資本協議的三大支柱；二是除計算信用風險的標准法外，新協議允許風險管理水平較高的銀行使用自己的內部評級體系計算資本充足率；三是在計算信用風險的標准法中，採用評級公司的評級結果確定風險權重，廢除以往按是否為經合組織成員確定風險權重的不合理做法；四是把操作風險納入資本監管。
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2. 《巴塞爾協議》對銀行的資本充足性管理做了哪些規定

今年9月12號新修改的協議，沒有改變總資本充足率8%的要求，但是，商業銀行的核心資本充足率將由目前的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。

一級資本金比率：普通股最低要求，從當前的2%提升至4.5%。這一更嚴格的要求將分階段實施並在2013年1月1日至2015年1月1日之前實現。一級資本金比率將在同一時間范圍內從4%提升至6%。

資本留存緩沖：引入2.5%的資本留存緩沖，由扣除遞延稅項及其他項目後的普通股權益組成。
反周期緩沖：為普通股或其他能完全「吸收」虧損的資本的0~2.5%，將根據各國情況具體執行。
杠桿率要求：對3%的一級杠桿率在同一時期進行平行測試。基於平行期的測試結果，再於2017年上半年進行最終調整，並希望在2018年1月1日進入新協議的第一支柱部分。

3. 為何《巴塞爾協議》有關銀行資本規定對國際銀行間的公平競爭具有特別重要的 意義

《巴塞爾協議》對銀行資本衡量採用了全新的方法。其中，表內風險資產和表外風險資產測算是關鍵。對資本充足性規定了國際統一的標准，具有很強的約束力。為了保持資本質量，避免銀行集團內部的雙重杠桿作用，新協議的適用范圍將在全面並表基礎上擴大到以銀行業務為主的銀行集團的持股公司。 新協議還考慮了銀行業的進步和業內對1988年協議的批評意見，明確提出五大目標，即把評估資本充足率的工作與銀行面對的主要風險更緊密的聯系在一起，促進安全穩健性；在充分強調銀行自己的內部風險評估體系的基礎上，促進公平競爭；激勵銀行提高風險計量與管理水平；資本反映銀行頭寸和業務的風險度；重點放在國際活躍銀行，基本原則適用於所有銀行。

《巴塞爾協議》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。

4. 巴塞爾協議如何規定銀行資本的構成

一類是核心資本，又稱一級資本；另一類是附屬資本，又稱二級資本。

1、核心資本（一級資本）。核心資本是銀行資本中最重要的組成部分，應占銀行全部資本的50%以上。主要由兩部分組成。

(1）實收資本。實收資本是指已發行並完全繳足的普通股和永久性非累積優先股，這是永久的股 東權益。

(2）公開儲備。包括股票發行溢價、保《巴塞爾協議》將銀行資本分留利潤、普通准備金和法定準備金的增值等。

2、附屬資本（二級資本）。具體包括以下五項內容。

（1）未公開儲備，又叫隱蔽儲備。是指雖未公開，但已反映在損益賬上並為銀行監管機構所接受的儲備。

（2）重估儲備。重估儲備一是房產業重估儲備；二是證券重估儲備。

（3）普通准備金。普通准備金是指為防備未來可能出現的一切損失而設立的，在損失一旦出現時可隨時用之彌補。

（4）混合資本工具。混合資本工具是指帶有一定股本性質又有一定債務性質的資本工具。

（5）次級長期債務資本。次級長期債務資本包括普通的、無擔保的初級債券和到期年限五年以上的次級債券資本工具以及不許贖回的優先股。

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一、簽訂意義：

《巴塞爾報告》的推出意味著資產負債管理時代向風險管理時代過渡。由於監管思想的深刻、監管理念的新穎、考慮范圍的全面以及制定手段和方法的科學合理，這個報告成了影響最大、最具代表性的監管准則。

此後圍繞銀行監管產生的核心原則或補充規定等，都是在報告總體框架下對報告的補充和完善。盡管巴塞爾委員會並不是一個超越成員國政府的監管機構，發布的文件也不具備法律效力，但各國的監管當局都願意以報告的原則來約束本國的商業銀行。

二、實施方案：

國內商業銀行在資產規模、業務復雜性、風險管理水平、國際化程度等方面差異很大，因此，對不同銀行應區別對待，不要求所有銀行都實施《巴塞爾新資本協議》。

中國銀監會規定，在其他國家或地區(含香港、澳門等)設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行，應自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》，如果屆時不能達到中國銀監會規定的最低要求，經批准可暫緩實施《巴塞爾新資本協議》，但不得遲於2013年底。

這些銀行因此也稱為新資本協議銀行。而其他商業銀行可以自2011年起自願申請實施《巴塞爾新資本協議》。

5. 《巴塞爾協議》對銀行資本構成是怎樣規定的

銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類，且附屬資本規模不得超過核心資本的100%。
巴塞爾協議的資本構成包括市場風險,信用風險和操作風險VAR資本, 如果只是說資本充足比率, 那便有所不同,當中有三個層面,第一層是核心資本, 第二層是次級資本,第三層是只可作市場風險用的資金. 而各資金占整體資金的比例又有限制,它們的用途也有規定.

6. 巴塞爾銀行協議規定的資本充足率是什麼為什麼要做此規定

資本充足率是監管資本與風險加權資產的比率,監管資本,是指在銀行實收資本的基礎上再加上其他資本工具計算而來.風險加權資產包括信用風險加權資產和12.5倍的市場風險和操作風險資本要求.<<巴塞爾新資本協議>>規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低於8%,其中核心資本充足率不行低於4%.
其根本目的就是防範銀行過渡擴張,有效控制銀行風險.
1988年十國集團出台了<<巴塞爾資本協議>>,2004年公布了<<巴塞爾新資本協議>>.其中以資本充足率為核心的部分,已經被世界上絕大多數國家所採用,成為銀行業全面風險管理的重要內容.

7. 新巴塞爾協議對商業銀行的相關規定

巴塞爾新資本協議》提出了以資本充足率、政府監管和市場約束為三大支柱的監管框架。按照《新巴塞爾協議》規定，銀行所需要的資本量完全根據其風險程度來確定；政府監管是以風險為基礎的監管；市場約束的關鍵在於使市場參與者更多地關注銀行風險狀況的變化。這就是說，三大支柱無一不是以風險管理和監督為核心的。